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基金自动化分析与邮件报告系统

这个项目是一个基金自动化分析与邮件报告系统。

一、项目需求文档

1. 业务背景

用户持有多只基金，需要每日自动获取最新净值、判断当前是否处于卖出信号区间（波峰回调）、生成可视化报告并通过邮件发送，以便快速做出交易决策。

2. 功能需求

模块需求描述
净值更新从 efinance 接口获取指定基金的最新净值，更新到本地 CSV 文件中，避免重复记录同一日期
波峰波谷识别基于移动平均 + 显著性检测，识别基金净值的波峰（peak）和波谷（trough），支持按基金独立设置参数（涨幅阈值、跌幅阈值、窗口大小等）
交易信号判断判断最近一个完整波段：波谷 → 波峰涨幅 ≥ 阈值，且当前净值从波峰回调 ≥ 阈值，触发“卖出信号”
百分位计算计算当前净值在历史中的百分位（历史最高=100%，最低=0%）
HTML报告生成生成手机友好的 HTML 报告，包含：基金基本信息、历史百分位、最新净值、波谷→波峰涨幅、波峰→当前回调、极值点序列
邮件自动发送将 HTML 报告作为邮件正文发送给指定收件人
定时调度每日自动执行：更新净值 → 等待15秒 → 生成报告并发送邮件，日志自动轮转保留最近7天

3. 非功能需求

类型要求
可配置性每只基金可独立设置分析参数（涨幅/跌幅阈值、窗口等）
可扩展性新增基金只需在配置中添加代码和参数
容错性单只基金失败不影响其他基金分析
可观测性所有操作记录日志，支持文件轮转
自动化支持通过 scheduls_sample.py 或 cron 定时触发

4. 基金清单（示例）

基金代码名称涨幅阈值跌幅阈值
011840人工智能10%4%
013180新能源电池5%4%
015599国证航天军工10%4%

二、系统架构设计

1. 整体架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        定时触发层                            │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  scheduls_sample.py  /  cron                         │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        执行流程层                            │
│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐  │
│  │  up_fund.py  │ → │ 等待15秒     │ → │ send_email.py │  │
│  │  更新净值     │    │ 数据落盘     │    │ 分析+发邮件   │  │
│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        核心业务层                            │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │              BatchFundAnalyzer                       │   │
│  │  - 批量循环分析                                        │   │
│  │  - 交易信号判断                                        │   │
│  │  - HTML报告生成                                       │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │         MovingAveragePeakTroughFinder                │   │
│  │  - 平滑曲线                                           │   │
│  │  - 候选极值点检测（scipy.signal.find_peaks）          │   │
│  │  - 真实极值点精确定位                                  │   │
│  │  - 涨幅/跌幅双向过滤                                   │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  PercentileAnalyzer                                  │   │
│  │  - 历史百分位计算                                      │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  FundParameterConfig                                 │   │
│  │  - 基金参数配置管理                                    │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        数据层                                │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │
│  │ 011840.csv   │  │ 013180.csv   │  │ 015599.csv   │      │
│  │ (净值历史)    │  │ (净值历史)    │  │ (净值历史)    │      │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘      │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  logs/scheduler.log  (日志，自动轮转)                 │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        输出层                                │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  邮件（HTML正文） → 收件人邮箱                         │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. 模块职责划分

模块文件职责
up_fund.py从 efinance 拉取最新净值，更新本地 CSV
model.py核心算法：波峰波谷识别、信号生成、统计计算
size.py基金参数配置（每只基金的阈值、窗口、描述）
fund_analysis.py批量分析调度、交易信号判断、HTML 报告生成
percentile_simple.py历史百分位计算
send_email.py调用分析模块，发送 HTML 邮件
scheduls_sample.py定时调度（先更新、后发送），日志轮转
.env邮件服务器配置（发件人、密码、收件人）

3. 核心算法流程（波峰波谷识别）

原始净值序列
    │
    ▼
移动平均平滑（ma_window）
    │
    ▼
在平滑曲线上用 find_peaks 找候选波峰/波谷
（参数：prominence_pct, min_distance）
    │
    ▼
在原始数据上，以候选点为中心 ±search_window 找真实极值
    │
    ▼
涨幅/跌幅过滤：
  - 波谷→波峰涨幅 >= min_rise_pct
  - 波峰→波谷跌幅 >= min_fall_pct
    │
    ▼
输出交替出现的波谷/波峰序列

4. 数据流图

efinance API
    │
    ▼ (最新净值)
[011840.csv] ──┐
[013180.csv] ──┼──► BatchFundAnalyzer ──► extremums + 信号
[015599.csv] ──┘           │
                           │
                           ▼
                    generate_html_report()
                           │
                           ▼
                    HTML 字符串 ──► 邮件发送

5. 配置示例（.env）

EMAIL_SERVER=smtp.qq.com
EMAIL_PORT=465
EMAIL_ADDR=your_email@qq.com
EMAIL_PWD=your_authorization_code
SEND_EMAIL=target_email@example.com

6. 扩展性设计

  • 新增基金：在 size.py 的 FUND_TYPE_TEMPLATES 中添加代码和参数
  • 调整阈值：修改对应基金的 min_rise_pct / min_fall_pct
  • 更换数据源：只需修改 up_fund.py 中的获取逻辑
  • 增加报告维度：在 generate_html_report() 中添加更多指标

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